作者：刘阿敏资产配置levy过程损失厌恶鞅方法
摘要：个体决策者资金投资具有鲜明的行为特质，并且不同的投资环境会对投资者的投资意愿产生不同程度的影响。与已有研究不同，本文基于累积前景理论，假定决策者是具有损失规避异质性的非理性行为人。在考虑Levy的投资市场下，投资者的决策目标是最大化最终财富的“S”型期望效用，借助鞅理论将动态的最大化问题转化为静态问题，通过求解静态优化问题得到了最优投资解析表达式。
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