作者:王文波 王慧丽 殷春武离散风险模型主索赔副索赔破产概率
摘要:研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界,最后运用Matlab软件随机模拟破产概率并与Lundberg型上界作比较.
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《纯粹数学与应用数学》(CN:61-1240/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《纯粹数学与应用数学》是数学理论与应用的综合性学术刊物,旨在开展学术交流,促进纯粹数学与应用数学的发展,提高我国的数学学术水平,充分发挥数学在经济领域和工程技术中的重要作用。
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