作者：赵正东整体信用风险三层面因素混合模型
摘要：商业银行整体信用风险的评估,无论是对监管者还是对银行的管理者来说都是至关重要的。考虑宏观、中观和微观三个层面的影响因素,构建了银行整体信用风险的分析框架,并在此基础上提出了基于credit risk＋模型和DEA模型的两阶段混合模型。对大连地区的五家银行进行实证,结果表明,银行整体信用风险的大小受三个层面因素的影响,其中贷款组合的信用状况影响最大。实证结果与银监会内部的评估结果一致,说明本文构建的两阶段混合可以有效地评估商业银行的整体信用风险。
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