作者：张肖肖沪深300股指期货garch模型
摘要：本文对沪深300股指期货进行收益率研究,对数收益率建立不同阶数的GARCH模型来研究其波动率性。建立模型能地刻画沪深300股指期货收益率尖峰厚尾效应、杠杆性,反应市场风险。
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