作者：李权洲隐含波动率价差套利风险溢价delta对冲
摘要：期权的隐含波动率是通过期权的市场价格以及各项参数根据Black-Scholes-Merton(以下简称为BS模型)模型反推得出的,隐含波动率不是市场波动的直接参考,而是具有一定前瞻性的,包含人为主观判断的参数。期权交易之所以受到热捧,在于相对股市方向的难以捉摸,波动率更为容易把握。本文根据隐含波动率特征,探讨如何利用隐含波动率进行套利交易。
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