作者：周宏成商品期权定价隐含波动率曲面dumas多项式参数化模型
摘要：本文基于国内豆粕期权的数据特征,并基于在Dumas多项式参数化公式基础上通过提高τ的幂级数以构建商品期权隐含波动率曲面,实证分析发现该方法能更好地吻合国内豆粕期权主力月份和非主力月份的波动率这一实际情况。本文的实证检验结果可为商品期货市场的波动率曲面建模以及对非活跃期权合约的定价提供科学依据。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《财讯》（CN：44-1617/F）是一本有较高学术价值的大型旬刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《财讯》杂志是经国家新闻出版总署批准，面向国内外公开发行的"全国综合性教育理论学术期刊"。
