作者:邓宏浩风格资产varesvinecopula
摘要:相对准确的测度股票市场上风格资产之间的相依结构,进而测度它们的风险情况,在实际中具有十分重要的意义。VineCopula方法的引入使我们能够更加准确地描述资产收益率之间的相依结构,从而能够更加准确地预测市场风险。而不论是风格资产的相关性与风险,还是通过VineCopula方法对投资组合的风险进行分析,国内外的学者都已进行了大量的研究。本文将对这些已有的研究进行总结归纳,为研究者们在这一领域进行更深入的研究提供参考。
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