作者:朱冰楠投资组合马科维茨投资组合理论非系统风险
摘要:本文利用马柯维茨均值-方差理论和和CAPM模型,采用定性和定量分析相结合的研究方式,从沪市A股市场中挑选出12支风险相对较低而受益较高,素质较好的个股作为备选股,试图构造中国沪市的最优投资组合,并进一步分析组合的投资风险结构。通过分析证明了,分散投资可以降低投资的总风险,但仅能分散非系统风险,却无法分散系统风险
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