概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真

作者：郭志钢; 张晶; 朱小梅; 潘昱var概率准则证券组合蒙特卡罗模拟遗传算法

摘要：提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求.

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社