作者:印小川; 史秀红基差风险期货价格波动模型交易策略持有成本指数和现货价格文献综述arch预测样本
摘要:<正>利用指数期货规避风险时,交易策略的选择直接关系到避险效果的好坏。本文借鉴Lee(1994)的思想,把长期均衡和基差风险引入到波动模型中,并通过比较各种交易策略的避险效果,指出基差风险是应用指数期货避险时着重考虑的因素之一。一、文献综述股指期货作为一种避险的金融工具,自推出以来得到迅速发展。其主要功能可
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《北京金融评论》是一本有较高学术价值的大型季刊,突出改革主题,反映金融事业的新发展、新情况和新问题。自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。
部级期刊
人气 97582 评论 53
人气 84967 评论 53
CSSCI南大期刊
人气 35901 评论 48
省级期刊
人气 30534 评论 51