纵向数据下基于复合分位数回归的经验似然推断

作者：刘佳乐; 黄彬纵向数据置信域

摘要：利用复合分位数回归(CQR)研究了纵向数据下回归系数的经验似然(EL)推断。将数据组内相关性纳入估计方程中,得到了参数更加有效和稳健的估计,无需预先估计渐近方差,从理论上证明了所得复合分位数经验似然估计(CQREL)的渐近性质,且提出的经验对数似然比服从渐近卡方分布,从而构造了兴趣参数的置信域。通过数值模拟验证了所得方法有很好的有限样本性质。

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