作者：张莉; 李江峰随机占优rdeu扭曲概率函数期望效用cr随机占优
摘要：在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占优条件下的意义,当风险资产的概率分布变得更糟,具有RDEU偏好的投资者将会减少在风险资产上的投资。
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