相对风险价值——一种新的一致风险度量

作者：胡德焜; 董钢; 须佶成相对风险价值风险价值一致风险度量资本分配风险交换

摘要：提出了一种新的风险度量指标——相对风险价值（RVaR）。它在风险控制、保险、最佳估计等方面都有明确的直观意义，并且满足一致性、风险回避性以及与多种常见序相容的合理性要求，较好地弥补了风险价值的理论缺陷。本文提出的确定RVaR的准则，保证在正态条件下所确定的RVaR与VaR相同。此外还给出并证明了RVaR的表示性公式，讨论了RVaR在风险交换和资本分配等问题上的应用。

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