作者：李浩源信息预期价格反转股价波动
摘要：有效市场假定下一般认为信息的产生、和反应时基于某些特定时间关系的有序行为,并简化为特定时点发生的行为。本文试图具体化信息的产生过程和投资者的反应过程,通过对信息产生过程前和信息过程后投资者行为的分析,通过建立简单的分时段模型,确定信息确认与预期方向不同对于股市价格反转的必然作用。最后对投资者提出几点投资建议。
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《北方金融》（CN：15-1370/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北方金融》旨在探讨经济、金融理论与实践，坚持理论研究为实践服务、货币金融研究为现实服务的办刊方向。
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