作者：朱家华股票指数var模型广义脉冲响应方差分解
摘要：文章利用日本的日经指数、英国的金融时报指数、美国的道琼斯指数、德国的法兰克福指数和中国上证综合指数的日收益率数据，建立向量自回归（VAR）模型并进行Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解分析来对其进行研究。研究表明：全球主要的股票市场与我国的股票市场存在—定的联动关系，但不同市场对我国股票市场收益率波动产生的影响程度和持续时间是不相同的。
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《北方经贸》（CN：23-1373/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《北方经贸》坚持“双百方针”，坚持“两为”方向，坚持“以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，为促进国民经济持续快速健康发展提供智力支持”的办刊宗旨。
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