作者：程欣股指期货套期保值系统性风险套期保值率
摘要：本文针对股指期货的特点，对个股的套期保值的策略进行了研究。运用计量分析软件，建立普通最小二乘法（OLS）模型估算β值，并对股票的系统风险进行了测算。分别用普通最小二乘法（OLS）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）对最优套期保值率予以估计。
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