作者：李浩然; 姚素霞poisson跳扩散过程定价公式保险定价
摘要：考虑利率过程服从Hull-White利率模型,标的资产价格服从跳扩散模型,并且假设跳跃服从Poisson过程,在以上假设的框架下,研究分析模型保险定价公式的显式表达式。应用标的资产的价格模型概率分布,并结合保险公平的保费原理,分析随机利率跳扩散模型期权保险定价解析表达式,同时得到了买权和卖权间的平价关系。在跳扩散模型的期权定价中,引进Hull-White随机利率的模型,是本文一个重要创新点。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
