离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似

作者：宗志迅 李志民 郭红财个体净风险重尾分布亚指数分布有限时间破产概率

摘要：本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下,利用随机变量加权和的概率方法,得到保险公司的有限时间破产概率近似表达式。

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