作者:王道华综合模型主成分分析法两基金定理
摘要:讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型,讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题,并利用主成分分析法得到了模型的解析解,从而对于原来的模型作了一定的扩展。
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