作者：杜姗姗; 朱凤鸣; 李芹影; 王浩; 周芷薇赋权分数布朗运动混合期权保险精算
摘要：研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
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