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如何检验分组回归后的组间系数差异?

作者:连玉君; 廖俊平组间系数差异chow检验似无相关模型费舍尔组合检验企业金融

摘要:实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现。其中,“Chow检验”通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;“似无相关模型检验”则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;“费舍尔组合检验”基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛。

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郑州航空工业管理学院学报

《郑州航空工业管理学院学报》(CN:41-1200/V)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《郑州航空工业管理学院学报》主要刊登“经济管理科学及实务”方面的文章,供广大航空人员阅读。

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