“黑天鹅”终结“梦幻组合”

作者：陈思进黑天鹅基金管理人员梦幻东亚金融危机信息不对称1998年基金回报率ltcm

摘要：LTCM出现败象的征兆始于1997年的东亚金融危机，但基于基金管理人员对信息不对称的识别能力，败象显露得还不明显。但是到了1998年5月，基金回报率已经大幅下跌至亏损，为-6．42％，至6月进一步降至-10．14％，总资本减少了4．61亿美元，从而导致7月份所罗门兄弟公司的套利业务退出该基金。

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