作者：薛涵予股市波动深证成指收益率garch模型
摘要：文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。
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