作者：陈煜之多因子评分模型主成分分析模型ahp模型fof基金对冲基金
摘要：本文就FOF对冲基金中成分基金的筛选对三个评级模型进行比较，对2015年～2016年中国市面上4000多支私募证券投资基金数据进行清洗、整理、筛选和建模后，针对每个模型的最后得分，分别选择评分前十的私募基金作为FOF基金的成分基金，按照等权重的方式进行组合，用2017年1～5月的样本外数据进行拟合比较，判断在实际中哪种评估模型在样本外表现得更好。结果表明，AHP模型选择出来的对冲基金在样本外表现得效果最好。
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