具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的一个必要条件

作者：刘文昱偏好系数投资组合模型hessian矩阵

摘要：在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。本文利用矩阵分块理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解存在的一个必要条件。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社