作者：郭宗正最小方差最优套期保值比率股指期货
摘要：基于最小方差模型,本文对沪深300股指期货在套期保值中最优套期保值比率进行理论和实证的研究。研究结果表明,上证50、深证100指数与沪深300指数相关性比较好,运用最优套期保值比例,沪深300股指期货在套期保值中可以发挥很好的效果。
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