作者：董德志; 柯聪伟收益率曲线国债期货利率互换
摘要：本文对2002年以来历史上各紧缩货币政策时期债券市场的收益率曲线变化特征进行了实证分析,发现曲线整体呈现变平趋势。基于此,本文探讨了使用国债期货和利率互换两种工具博弈曲线变平以赢取投资收益的可行性,并得出相关结论。
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《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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