作者:李春雷; 秦新锋信用债违约风险量化投资roic模型投资收益
摘要:在信用风险事件增多的情况下,为便利债券投资分析,本文引入了国际上较为成熟的Campbell模型、ROIC模型等量化分析方法,并结合债券市场实际,探讨了信用债违约避险、金融债择优选择以及投资组合优化的方式.通过量化分析,有助于投资者规避违约概率较大的信用债、区分金融债的优劣,并通过投资组合的优化,获取较高的投资收益.
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《债券》(CN:34-1320/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果,传播金融知识与债券市场信息,增进行业宣传与交流,服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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