作者：石磊 薛米江信用风险事件违约市场反应信用评级
摘要：2015年4月1日,ST湘鄂债公告违约;紧接着,4月21日,11天威MTN2公告由于巨额亏损违约本期利息,分别成为了公募债券界的首单本金违约债和首单国企利息违约债,刚性兑付预期被切实打破。本文在梳理近几年风险事件后,通过比较历史信用风险事件对债券市场价格和成交量的影响,以及债券市场与股票市场对信息反应的异同,来总结风险事件对市场定价的冲击模式。
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《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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