作者：王舟期现套利转换因子最便宜可交割债券基差交易
摘要：本文基于第二届国债期贷仿真交易机构投资者大赛的运行环境，分析了国债期贷大赛的期现套利机会和波段交易机会，并探讨了价格出现不合理波功的原因，最后对国债期贷正式推出后需进一步考虑的问题作了思考。
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《债券》（CN：34-1320/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《债券》致力于介绍国内外债券市场先进经验和理论研究成果，传播金融知识与债券市场信息，增进行业宣传与交流，服务中国债券市场的制度建设、产品创新和健康发展。荣获2012年被评为人大"复印报刊资料"重要转载来源期刊。
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