作者:杜刚 周帆利率互换交易策略套利估值
摘要:由于利率互换兼有套期保值、投机和套利三种交易功能,交易动机的多样性导致了研判市场价格走势的复杂性。当前会计准则要求对IRS敞口进行市场公允价值盯市并确认当期损益,该文根据IRS历史价格波动分析,提出IRS业务压力测试的方法,并结合市场常见的交易策略和套利行为,剖析市场价格波动的影响因素,以期为客观评价及控制交易策略风险提供一些参考。
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《中国货币市场》(CN:31-1873/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国货币市场》以理论与实务并重,兼顾政策研究和学术探讨,迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息,着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。
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