作者：翟晨曦信用衍生产品信用违约互换信用风险无风险收益率
摘要：该文立足人民币市场，以信用类债券作为参考债务设计单一名字债券信用违约互换，并以darrow-Turnbull模型为基础，结合中国信用类债券市场现实情况提出具体假设，采用国债、央票、掉期等多种曲线分别作为无风险收益率曲线，测算AAA至A-各信用评级债券的COS价格，在测算分析基础上提出基础债务、监管、法律、信用等关键问题的思考。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中国货币市场》（CN：31-1873/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国货币市场》以理论与实务并重，兼顾政策研究和学术探讨，迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息，着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。
北大期刊、统计源期刊
人气 540738 评论 58
部级期刊
人气 397948 评论 73
人气 372943 评论 70
人气 329166 评论 48
