作者：韩飞金融市场价格波动数据模型
摘要：本文首先讨论了金融市场价格的波动特性。在很多情况下价格波动可以用Ito过程来表达,该过程有连续与离散两种模式。但是该模型带来的一个问题就是无法支持市场策略的进一步研究。通过对价格数据在时间域与频率域两个不同角度的观察,发现价格波动是有特性的,这种特性可以用非平稳时间序列来表达。对价格波动的研究必须依赖领域内的额外知识。
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