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考虑收益波动性的风险厌恶型报童问题

作者:田志勇; 周丽; 袁瑞萍报童模型收益波动性风险厌恶型弹性

摘要:将报童收益波动性融入目标函数,以价格和库存量作为决策变量,针对单期、加法形式的随机需求函数和风险厌恶型报童建立模型。分别利用顺序优化和同时优化的方法对模型进行研究,分析了模型最优解与风险系数和剩余库存处理单价等参数的关系,利用弹性概念描述了模型最优解存在的条件及实际意义。研究表明两种方法的最优解具有相同的性质一价格和库存量都是风险系数的减函数、是剩余库存处理单价的增函数。关于最优解存在条件,同时优化的局部最优解要求最为宽松,全局最优解要求最严格,而顺序优化最优解的要求则介于两者之间。这些研究结论为企业辨析决策环境、进行有效决策提供了有益的参考。

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