作者：邢恩泉 李心如存款保险差额费率定价
摘要：本文基于经典的Ronn—Vema期权定价模型，探讨了我国存款保险差额费率定价研究的新思路。文章对美国将近一百家银行的存款保险费率进行了测算，通过回归分析建立存款保险费率与银行财务数据之间的回归模型，运用回归模型测算中国各家银行的费率，结合中国的实际国情对测算结果进行修正。研究发现：银行存款保险费率与财务数据中的总资产、核心资本充足率、不良贷款率和平均资本收益率相关，而我国的银行存款保险费率可以分为四个层级。
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