作者：欧阳远芬 陈倩银行住房贷款违约率mvar模型房价
摘要：本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析，利用混合向量自回归模型（MVAR模型）对付款能力和策略性违约假说进行验证。本文采用香港零售银行的住宅按揭拖欠比率作为研究样本。实证结果证实了银行信贷、房价和利率变化对银行房贷违约风险的影响与金融稳定状态有关，在金融不稳定时期，银行信贷扩张、房价下跌或利率提高会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况，但这负面影响在金融稳定时期较不容易显现。
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