作者：孙健 刘铮 游桂云社保基金资产配置
摘要：社保基金资产配置对于基金的收益和风险控制具有重要的作用，通过调整不同资产间的配置比例，可在有限风险的条件下追求最大收益。我国对社保基金资产配置规定了相应的比例限制，但随着市场的变化，配置比例的一成不变使其从收益及风险控制角度都非最优选择。本文通过马柯威茨均值一方差模型，对社保基金资产的优化配置进行实证研究，寻找最优的资产配置比例，为我国社保基金投资管理提供一定意义的参考。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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