作者：徐灵超信贷市场利率经济波动向量自回归模型误差修正模型
摘要：本文基于VAR和VEC模型对我国信贷市场利率与经济波动的关系进行实证分析。研究结果表明：（1）投资、消费对于信贷市场利率的冲击处于负的脉冲响应，投资的响应更显著。投资、消费对信贷市场利率的影响非常有限。（2）投资波动对产出波动起主要作用；产出对投资波动和消费波动的影响程度有限；（3）信贷市场利率与投资、消费、产出之间存在长期均衡关系。基于这些分析结论，文章提出若干政策建议。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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