股市波动的长记忆过程研究

作者：柳会珍 闵素芹股市波动长记忆分形参数

摘要：基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性，深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究，结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较，FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征，探索研究国家宏观经济政策对股市波动的影响。

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