作者:范新英; 李振东杠杆效应
摘要:本文基于MDH理论,借助EGARCH-M模型。实证检验了上海股市的价量关系。结果表明非预期交易量对股市波动有很强解释能力。而预期交易量对股市波动几乎没有解释能力。同时还揭示了上海股市具有一定有效性.且存在杠杆效应。
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