作者：李辰 李效虎转移损失保费原理
摘要：为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了最优的增凸转移损失函数,并分别讨论了有无保费限制的情形.
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《数学研究》（CN：35-1177/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《数学研究》为综合性数学刊物，其宗旨是推进数学科学研究，及时报道数学理论成果与应用数学成果，主要刊载有关数学的创造性论文，研究简报等。
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