作者：赵攀 肖庆宪tsallis熵幂式期权鞅
摘要：考虑资产收益率分布的尖峰厚尾、长期相依和资产价格的均值回复性,选取具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布及均值回复性的O-U过程建立资产价格的运动模型,运用随机微分和等价测度鞅方法研究了幂型欧式期权的定价问题,得到了资产价格遵循最大化Tsallis熵分布的幂型欧式看涨及看跌期权的定价公式,该公式推广了经典的Black-Scholes公式,拓展了已有文献的结论。
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