基于尾部样本数据的尾部相关性分析

作者：李述山copula函数尾部相关系数尾部样本数据尾部拟合检验

摘要：尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析，给出了两种二维顺序统计量的概念，讨论了其联合分布；给出了尾部样本数据的概念，提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想，讨论了基于尾部样本数据的尾部拟合参数估计方法、基于尾部样本数据的尾部拟合检验方法及相应的尾部相关系数估计方法并采用蒙特卡洛模拟验证了方法的有效性；最后探讨了上证和深证指数间的尾部相关性。

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