作者:苗杰 师恪 蔡华可分离债券等价鞅测度计价单位跳扩散模型
摘要:假设股票价格过程是由"标准几何Brown运动"引起的连续变动和"Poisson过程"引起的跳跃共同作用的,且利率是随机的,通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,利用鞅的方法研究了跳扩散模型下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式。
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