作者：张慧; 聂秀山knight不确定性几何布朗运动
摘要：研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型，并借助于倒向随机微分方程（BSDE）的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式；通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。
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