作者:李志涛; 王光臣; 林超投资选择最优控制局部必要条件
摘要:研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法,解决了该最优投资选择问题.
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