作者:安起光; 王厚杰不同借贷利率投资组合机会约束var
摘要:在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《山东大学学报·理学版》(CN:37-1389/N)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《山东大学学报·理学版》为理工科综合性学术期刊。旨在反映该校自然科学领域中的最新研究成果,促进学术交流,活跃学术思想。
杂志详情