HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

基于大数据背景下的多层神经网络股票预测模型

作者:丁美琳; 高语越; 陈学斌股票价格预测小波分解与重构bp神经网絡elman神经网絡

摘要:随着互联网以及股票市场的不断发展,产生了蕴含丰富信息的海量股票数据.由于大数据技术不断普及,处理海量股票数据逐渐变得可能.本文通过对海量的历史数据进行研究,利用智能算法建立多层神经网络对数据进行处理.首先运用小波分析技术将股票价格波动曲线分解为低频部分和高频部分,其次分别利用Elman和 BP神经网络进行训练,最后进行小波重构得出股票价格预测值.研究结果表明:通过改进,将预测结果与实际值进行对比,均方误差MSE=6.4495×10-6, 模型预测精度较好.

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

软件

《软件》(CN:12-1151/TP)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《软件》注重刊登反映计算机应用和软件技术开发应用方面的新理论、新方法、新技术以及创新应用的文章。

杂志详情