金融风险管理的CVaR方法及实证分析

作者：徐永春 高岳林投资组合cvarvar线性规划

摘要：条件风险价值（CVaR）是VaR的修正模型，又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型，介绍了模型的算法，而且利用实际数据进行了实证，验证模型的有效性，为制定合理的投资组合提供一种新思路。

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