作者:徐永春 高岳林投资组合cvarvar线性规划
摘要:条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利用实际数据进行了实证,验证模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新思路。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《求索》(CN:43-1008/C)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 227745 评论 69
人气 97180 评论 51
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 54460 评论 73
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
人气 48770 评论 77