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外汇风险敞口的定量刻画
第19-21页
关键词: 汇率风险管理 汇率变动 外汇风险敞口 潜在损失 var 在险价值 外币 识别与计量
2019年第22期
《中国外汇》
基于时变VaR的动态套期保值策略研究
第71-74页
关键词: 股指期货 在险价值 动态套期保值 最优套保比 bgarch模型
2011年第05期
《印度洋经济体研究》
商业银行信贷风险计量模型应用研究
第19-22页
关键词: 信贷风险 计量模型 均值 方差 在险价值
2006年第05期
《金融理论探索》
基于VaR—GARCH模型的开放式基金风险估计
第53-56页
关键词: 开放式基金 在险价值 garch模型 风险管理
2012年第04期
《金融理论探索》
我国商业银行汇率风险评估与管控
第12-16页
关键词: 汇率风险 外汇敞口 在险价值
2015年第01期
《河南牧业经济学院学报》
基于Copula-GARCH-M的开放式基金投资组合风险分析
第478-484页
关键词: 风险分析 投资组合 在险价值
2015年第04期
《服装学报》
应用改进Hill估计计算
在险价值
第305-309页
关键词: 在险价值 hill估计 广义最小二乘法 尾部指数 次序统计量
2004年第03期
《中国科学院大学学报》
债券回报率的分布特征及应用
第75-78页
关键词: 债券投资 回报率分布 尖峰厚尾 在险价值
2019年第10期
《债券》
应用极值理论计算
在险价值
--对上证指数的实证研究
第217-219页
关键词: 上证指数 在险价值 极值理论 分串
2005年第03期
《天津城建大学学报》
基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究
第51-59页
关键词: 风险预警 风格投资 vine copula 在险价值 极值理论
2019年第11期
《武汉金融》
保险公司操作风险管控研究新进展
第83-91页
关键词: 操作风险 监管资本 模型风险 在险价值 全面风险管理
2018年第01期
《南方金融》
SV模型在我国股市风险度量中的应用
第23-25页
关键词: 在险价值 sv模型 garch模型
2004年第19期
《商业研究》
压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用
第84-90页
关键词: 压力测试 反向压力测试 在险价值 情景
2012年第08期
《商业经济与管理》
基于极值谱风险测度的金融市场风险度量
第71-77页
关键词: 极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
2009年第08期
《商业经济与管理》
我国创业板市场股价波动风险测度研究
第22-28页
关键词: 创业板市场 波动风险 在险价值
2013年第04期
《福建师范大学学报·哲学社会科学版》
VaR方法:对商业银行市场风险的有效衡量及价值创造效应评价
第75-78页
关键词: var方法 在险价值 市场风险
2005年第06期
《经济社会体制比较》
基于VaR和两基金分离的投资组合模型
第49-52页
关键词: 在险价值 两基金分离 投资组合模型 var 分离 基金 上海股票市场 风险资产 市场风险 约束条件
2005年第04期
《财贸研究》
碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程
第892-903页
关键词: 欧盟排放配额 跳跃 levy过程 在险价值 回溯测试
2018年第05期
《数理统计与管理》
VaR视角下基金系宝类产品与非宝类货基比较的实证分析
第112-115页
关键词: 金融科技 宝类基金 在险价值 garch模型
2018年第04期
《科技和产业》
蒙特卡罗模拟银行信用风险
第33-35页
关键词: 蒙特卡罗模拟 信用风险 国际清算银行 市场风险 1993年 var模型 在险价值 技术获得 置信区间 风险估值 资本金 模型化 衡量 负债 资产 信贷
2005年第04期
《农村金融研究》
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